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オシレーター系指標の　”ストキャスティクス”

よっしー — Mon, 24 Jan 2011 10:52:43 +0000

ＲＳＩと同じく、その時点の相場において「売られすぎ」、
「買われすぎ」を判断する指標がストキャスティクスです。

ＲＳＩでは一本の線であらわされていましたが、
このストキャスティクスでは”％Ｋ”と呼ばれるファスト・ストキャスティクス、
”％Ｄ”と呼ばれるスロー・ストキャスティクスの２本の線からなっています。

ファストとスローの２本のラインを併用して、
両方でサインが出たときのみ売買を行うことで、
投資の精度を高めることが可能となります。

具体的には０～１００％のレンジ内で、
ＲＳＩと同様７０～８０％以上が買われすぎ、
２０～３０％以下が売られすぎとみて、

・％Ｋが％Ｄを下から上に抜いた時が買い
・％Ｄが％Ｋを上から下に抜いた時が売り
というやり方が一般的のようです。

とりあえずトレンド系、オシレーター系のそれぞれ２種類ずつ見てきましたが、
このあたりとあと別の機会に回すボリンジャーバンド、
一目均衡表などぐらい押さえておけば、
もう他には特に知っておかないと投資に勝てない・・・
というような指標はないのではないでしょうか。

多岐にわたる分析指標を延々と勉強するより、
このあたりから２、３の手法に精通して、
使い慣れるようになることをオススメ致します。

たくさん知っていても使えなければ意味はありませんので。

また、これらの指標は、
なるほど相場の動きに敏感に対応するものがあることも説明したとおりですが、
しかしそのいずれもが全て過去のデータに基づくものであることに変わりはありません。

所詮みな過去のデータを加工しているだけのものなのです。

なので、これらテクニカル分析も決して直接利益に繋がるかどうかは分からない、
という事実を常に認識しておくことも重要です。

その中で、確実に読める部分を取って行くというスタンスで利用することを意識してください。

またこういったテクニカル分析を通じて、
これらから出る売買サインを鵜呑みにすることなく、
自分自身で相場の状況を予測する大きなツールとして理解することが
何より大事なことなのです。

オシレーター系の分析指標　”ＲＳＩ”

よっしー — Mon, 24 Jan 2011 10:38:56 +0000

日経２２５先物投資を行う上で欠かすことのできないテクニカル分析ですが、
すでに述べたようにトレンド系とオシレーター系の大きく二つの種類があります。

トレンド系は移動平均線とＭＡＣＤでした。

オシレーター系はＲＳＩとストキャスティクス、
ボリンジャーバンドなどがあります。

まずＲＳＩ。
オシレーター系の分析は、相場にトレンドが発生していない時などに効果を発揮するもので、
一定期間の買いと売りの強弱を計ろうとするものです。

つまり買われすぎ、売られすぎを計測する指標。
買われすぎなら次は下降すると読み、
売られすぎなら次は上昇すると読む訳です。

オシレーターというのは振り子の意味。
ある一定期間の株価の振れ幅を０～１００％として、
値上がり幅が値下がり幅と同じ場合がＲＳＩ５０％、
値上がり幅が大きかった場合５０％以上となります。

このＲＳＩが
・７０～８０％を超えると「買われすぎ」
・２０～３０％を下回ると「売られすぎ」
と判断することになります。

しかしトレンドが発生してこれが強く続くようだと、
この指標は上下どちらかに張り付いて機能しませんので、
レンジ相場でのみ威力を発揮するものだということを理解しておいてください。

要はいろんな相場の状況にマッチした分析指標があるので、
いつもあてはまることですが、
このＲＳＩもＭＡＣＤや移動平均線と併せて用いるという癖をつけておきたいところです。

さらに、もう一つのオシレーター系の分析指標、
ストキャスティクスについて次回説明していきます。

トレンド系の分析手法の雄”ＭＡＣＤ”

よっしー — Mon, 24 Jan 2011 10:26:29 +0000

トレンド系の最もポピュラーな分析手法の移動平均線ですが、
先に述べたように、どうしても後追い的になってしまいがちです。

要はややタイミングがずれてしまう欠点があります。

そこで登場するのがＭＡＣＤ。
この方法で、トレンドの変化を瞬時に見極めることが可能になってきます。

ＭＡＣＤは短期と長期の２本の移動平均線のかい離(隔たり、差)を示したもので、
言わば移動平均線の短期・長期の２本を１本に表したようなものです。
(複雑な計算方法は知る必要はありません)

さらに、各値を移動平均で計算したもう一本のＭＡＣＤシグナルを指標として用います。

結果的に移動平均線も普通２本で、ＭＡＣＤも２本です。
しかしこの線の意味は異なる(ただし考え方は同じ)ことがお分かりだと思います。

ＭＡＣＤは短期１０本、長期２５本、シグナル線１０本などと表示され、
通常ローソク足チャートとは別の図で示されます。

ＭＡＣＤシグナルの向きは相場の方向を示しており、
ＭＡＣＤやＭＡＣＤシグナルが０(ゼロ)よりも上なら上昇トレンド、
０よりも下なら下降トレンドであることを示しています。

そして、０ラインより下でＭＡＣＤがＭＡＣＤシグナルを下から上に抜ければゴールデンクロス。
０ラインより上でＭＡＣＤがシグナル線を上から下に抜ければデッドクロスになります。

前者は買いのサイン、後者は売りのサインです。

ＭＡＣＤは計算方法が移動平均線よりも複雑なだけで、
原理は移動平均線と同じです。

直近のデータをより重視して計算されている分、
トレンドの発生、転換により俊敏に反応しているだけのことです。

移動平均線よりも少し慣れるのに時間がかかるかも知れませんが、
原理は同じなので、難しく考える必要はありません。
十分使いこなせるように練習していきましょう。

トレンド系の分析ツールは移動平均線

よっしー — Mon, 24 Jan 2011 10:13:46 +0000

何と言ってもトレンド系の典型的なテクニカル分析手法は
移動平均線です。

移動平均線とは、過去のある一定期間の株価などを平均して結んだもので、
実際の動きをより滑らかな曲線に表したものになります。

例えば過去の２０日分(ほぼ１ケ月に相当)の株価の平均値を図上にプロット、
翌日は一日ずらした２０日分の平均値をプロットして、
結んでいった線が２０日移動平均線となります。

これが５日なら５日移動平均線、
２５日なら２５日移動平均線となります。

ここで、５日の短期移動平均線が、
２５日の長期移動平均線を下から上に抜けた時(双方上向きで)をゴールデンクロス、
逆に上から下に抜けた時(双方下向きで)をデッドクロスと呼び、
それぞれ相場が上昇局面、下落局面にあると読むことができるわけです。

つまりゴールデンクロスが現れたら買いでエントリー、
デッドクロスが現れたら売りでエントリーするということを示唆しています。

問題は短期と長期の日数をどうとるか、
５-２５の組み合わせや５-２０、１０-３０など無数にその組み合わせが考えられ、
その中で利益を最大化する組み合わせはどれか？
ということがいわゆる「最適化」の作業になるわけです。
(なおこの最適化については証券会社のソフトが自動計算してくれます）

もちろん、この移動平均線の時間軸は５分足でも日足でも週足でも何でも可能です。

５分足ならたとえば５本分の移動平均線と、
２５本分の移動平均線でゴールデンクロス、
デッドクロスを見つけていけばいい話になります。

非常に簡単な指標であり、
また分かりやすいのでよく用いられている分析手法。

この移動平均線は曲線ですが、直線のトレンドラインと同様に、
抵抗線や支持線としての利用、読み方もできるのです。

しかしどうしても相場の「後追い」の感がぬぐえないことも事実で、
実際トレンドの変化を知るのが遅れるというデメリットもあります。

この点を補うのがＭＡＣＤです。
瞬時にトレンドの変化を見極めるトレンド系分析手法となっています。

ＭＡＣＤについては次回に説明します。

テクニカル分析の基本はたったの４種類

よっしー — Mon, 24 Jan 2011 09:59:03 +0000

相場で行う投資において、
避けて通れないテクニカル分析に４種類のものがあります。

まずテクニカル分析には大きく二つの種類があって、
一つ目がトレンド系のテクニカル分析。

もうひとつがオシレーター系のテクニカル分析です。

トレンド系はその名の通りで、
相場の方向性を分析する指標で、移動平均線と、
ＭＡＣＤ(マックディー)が代表的です。

そしてオシレーター系は、相場のある時点、時点において、
買われすぎや売られすぎを判断する指標です。

オシレーター系の指標の代表選手はＲＳＩと、ストキャスティクスです。

トレンド系の移動平均線とＭＡＣＤ、
オシレーター系のＲＳＩ、ストキャスティクス。

まずここではこの四つが
テクニカル分析の超有名指標であることを知っておいてください。

テクニカル分析には他にも様々なものがあり、
上記のものを少しアレンジしたものから、
また別のものまでそれこそ山ほど手法が存在しています。

だからどうも難解な気がして入りにくいという人が多いのも事実。

でも、とりあえずこの４種類の指標をマスターすることから始めれば
そんなに複雑なものではなさそうです。

何も尻込みする必要は一切ありません。

ただし、基本を十分理解することとうまく使いこなすこととは違いますので、
基本を知った上であとは数稽古で慣れていけばいいだけの話です。

ただの直線(トレンドラインや水平線)のツールでも慣れる必要があるのですから、
これら４つの指標も慣れることが大事です。

それにしてもテクニカル分析の手法はたくさんありますので、
最初に嫌悪感を感じてしまったらちょっとやばいです。

難しいと思う必要は全くありません。
この４つを覚えるだけでとりあえずは全然大丈夫ですので、
きっちり飛ばさずに覚えていきましょう。

また分析の手法として、たくさんのものを用いる必要性はありません。
自分にあったものを二つか三つ操れるようになれば十分です。

ですからまずはこの４つだけ覚えることから始めてみてください。

あと付け加えればオシレーター系のボリンジャーバンドという有名指標もあります。

せいぜいそんなところで十分じゃないでしょうか。

・所詮たくさん覚えても使いきれるものではないこと。
・そもそもそんなに多くの分析ツールも不必要なこと。
・プロの投資家でも二つぐらいしか使っていない人もいること。
・難しいという先入観は全く不要であること。
・自分に合った手法だけをうまく使えるようになれれば最良なこと。

こういった点を認識して覚えていって頂ければいいと思います。

日経２２５先物/ﾃｸﾆｶﾙ分析の第一歩は”直線”

よっしー — Mon, 24 Jan 2011 09:43:32 +0000

ＦＸでも株式でもまた日経２２５先物取引投資でも、
そのテクニカル分析の第一歩は直線を引くことです。

チャートに直線を引く。
トレンドラインであったり水平線であったりします。

日経２２５先物投資において実際に売買を行う場合は、
その時点の相場のトレンド(方向性)や変化のタイミングをとらえて、
売買の意思を決定することになります。

そのときにただ漠然とチャートを眺めているだけでは、
この売買タイミングを的確に捉えることは決してできません。

そこで登場するのがトレンドラインです。

相場が上昇トレンドにあるときに安値同士を結んだ支持線と、
相場が下落トレンドにあるときに高値同士を結んだ抵抗線が、
相場の先行きを読む大きなカギとなります。

また最近の最安値や最高値などで水平線を引いたり、
レンジ相場の高値、安値ラインを水平線で示したりすることも
チャートを読むうえで大切な作業となります。

要は時間足の異なったチャートにいろいろ直線を引いてみることから、
テクニカル分析が始まる訳です。

線の引き方は自由で構わないんじゃないでしょうか。
いろいろ試行錯誤でやってみることが何より大事です。

自然とだんだん慣れてきて、売買の意思決定や、
相場の大まかな動きが把握できるようになります。

上昇トレンドから押し目買い、
下落トレンドから戻り売りのタイミングなども計れるようになります。

まずはやってみて慣れてきて、
使いこなしていくことが重要です。

数稽古以外に熟達する方法はありません。

日経２２５先物/テクニカルの基本はローソク足

よっしー — Mon, 24 Jan 2011 09:30:48 +0000

テクニカル分析の基本になるのはローソク足ですね。
もうご存じと思いますがちょっとおさらいしておきましょう。

ローソク足とは一定期間の４本値を図で示したものになります。

４本値というのは、始値、終値、高値、安値ですね。
ローソク足はこの４つの値段を一つの箱で示したものです。

始値よりも終値が高かった時は陽線となって白抜きの箱で表します。
箱の底辺の高さが始値、上辺の高さが終値。
一定期間内に底辺を下回った部分(安値)についてはしたヒゲを伸ばし、
逆に上辺を上回った部分(高値)については上にひげを伸ばすことで表します。

終値が始値より低かった場合は箱は黒塗りつぶしで陰線になります。
以下ひげは同様ですね。

この上下にひげの付いた一つの箱の図がローソク足。
このローソク足の推移をグラフにしたものがチャートです。

この足の単位は一定時間を一日にとれば日足、
一週間にとれば週足、１ケ月にとれば月足となる訳です。

なので１分にとれば分足、５分にとれば５分足という具合になります。

テクニカル分析はこういったローソク足からなるチャートを分析するものです。
デイトレの基本は一般的に５分足で判断する人が多いようです。

この５分足と、大きな相場の流れとして日足や週足などを
確認しておくことが必要と言えます。

いずれにしても、ローソク足とその連続したチャートが意味することの基本を、
しっかり覚えるところからテクニカル分析は始まるということになりそうです。

日経２２５先物のテクニカル分析は単純なのがいい

よっしー — Mon, 24 Jan 2011 08:25:27 +0000

短期、もしくは超短期の売買が中心となる日経２２５先物取引ですが、
この場合ファンダメンタル分析はほとんど参考になりません。

ですので、デイトレを基本に日経２２５先物取引を行う場合、
もうファンダメンタル分析は忘れてしまっても良い、
と割り切って考えて支障はありません。

もちろん相場の大きな流れを絶対に把握しておく必要はありますが、
ファンダメンタルズは基本的に不要です。

ここで必要になって来るのはテクニカル分析です。

テクニカル分析とは、
主に値動きをベースとしたチャートを用いることによって、
過去の、あるいは直近過去の値動きのパターンなどから、
今後の値動きを推測するというものです。

もちろん出されたシグナルが絶対に正しいという保証はありませんが、
少なくとも確率的に優位性が認められるという点に論拠を置いています。

日経２２５先物取引では、
ファンダメンタル分析ではなくテクニカル分析を重視してトレードを行うことになりますが、
その場合用いるテクニカル分析は極力単純なものが良いということが言えます。

テクニカル分析の手法もそれこそ膨大に存しますが、
自分に合った２、３の手法を十分使いこなすことが大事なのではないでしょうか。

なぜなら相場において瞬時に判断を迫られた場合、
いろいろな分析手法を操っている時間はなく、
その時にこそ的確な推測を導くためにシンプルな手法に精通しておくべきだと思われるからです。

このテクニカルと、
最低限のアノマリー(経験的にそうなりやすいという相場の規則的な動き、特徴のこと)
を駆使して、相場に立ち向かうことになります。